– Black Scholes Modellen– Black Scholes Modellen
Hva Er Black Scholes-Modell? Black-Scholes-modellen, også kjent som Black-Scholes-Merton (BSM) – modellen, er en matematisk modell for prising en opsjonsavtale. I særdeleshet, er det modellen estimerer variasjon over tid av finansielle instrumenter. Det forutsetter at disse instrumenter (for eksempel aksjer eller futures) vil ha en lognormal fordeling av priser. Ved